PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с ABX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с ABX.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and ABX.TO (Barrick Gold Corporation) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ABX.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 9.47%/yr for ABX.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и ABX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXS торгуется в USD, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у ABX.TO с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям ABX.TO по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.47% соответственно.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

ABX.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-0.31%
1 год
103.29%
3 года*
35.59%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и ABX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-8.42%187.00%-12.13%8.23%-4.75%-13.94%24.68%37.48%-5.29%-8.71%

Correlation

The correlation between AXS and ABX.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.23B

ABX.TO:

CA$92.23B

EPS

AXS:

$13.77

ABX.TO:

CA$3.60

Коэффициент P/E

AXS:

6.99

ABX.TO:

15.31

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

ABX.TO:

0.18

Коэффициент P/S

AXS:

1.13

ABX.TO:

4.90

Коэффициент P/B

AXS:

1.13

ABX.TO:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

ABX.TO:

CA$19.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

ABX.TO:

CA$10.15B

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

ABX.TO:

CA$12.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Barrick Gold Corporation

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO

Доходность на риск

AXS vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSABX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.32

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.64

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.55

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.94

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. ABX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ABX.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и ABX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSABX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.32

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.07

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AXS и ABX.TO

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -88.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и ABX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSABX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-88.57%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-29.24%

+14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-29.24%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-46.90%

+27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-57.25%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-24.37%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-48.14%

+35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

11.60%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и ABX.TO

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 7.08%, в то время как у Barrick Gold Corporation (ABX.TO) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSABX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

16.95%

-9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

34.08%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

44.76%

-22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

35.29%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

36.47%

-9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и ABX.TO

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ABX.TO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.30%1.22%2.46%2.27%4.77%3.96%1.33%0.60%1.17%0.72%0.47%1.43%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и ABX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.64B
5.16B
(AXS) Общая выручка
(ABX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AXS значения в USD, ABX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AXS и ABX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
57.5%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

ABX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

ABX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

ABX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

AXS and ABX.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и ABX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор