PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с NFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с NFG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 18.65% против 6.57% соответственно.

AXP

1 день
0.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-13.33%
1 год
4.33%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.65%

NFG

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-5.21%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.37%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и NFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-15.13%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
NFG
National Fuel Gas Company		-4.09%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%

Correlation

The correlation between AXP and NFG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г.

0.27

The correlation between AXP and NFG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$214.24B

NFG:

$7.16B

EPS

AXP:

$16.23

NFG:

$7.46

Коэффициент P/E

AXP:

19.25

NFG:

10.23

Коэффициент PEG

AXP:

1.64

NFG:

0.08

Коэффициент P/S

AXP:

2.62

NFG:

7.11

Коэффициент P/B

AXP:

6.30

NFG:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

NFG:

$988.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

NFG:

$576.67M

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

NFG:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

National Fuel Gas Company

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO

Доходность на риск

AXP vs. NFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXPNFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.26

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.24

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.26

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

-0.56

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXP vs. NFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа NFG равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXPNFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AXP и NFG

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и NFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPNFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-55.49%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-20.45%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-20.45%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-35.74%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-44.28%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.42%

-20.45%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-14.30%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

9.35%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и NFG

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPNFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.75%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

14.13%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

19.83%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

22.24%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

24.05%

+7.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и NFG

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NFG в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.09%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
NFG
National Fuel Gas Company		2.80%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.88B
-651.51M
(AXP) Общая выручка
(NFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и NFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и National Fuel Gas Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
46.2%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and NFG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (6.27%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs NFG's -55.49%.

AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и NFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор