PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с EOAN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с EOAN.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and EOAN.DE (E.ON SE) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs 14.18%/yr for EOAN.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и EOAN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и E.ON SE (EOAN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXP торгуется в USD, в то время как EOAN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOAN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у EOAN.DE с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции EOAN.DE по среднегодовой доходности: 18.65% против 14.18% соответственно.

AXP

1 день
0.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-13.33%
1 год
4.33%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.65%

EOAN.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.68%
С начала года
14.05%
6 месяцев
19.70%
1 год
23.54%
3 года*
24.52%
5 лет*
15.94%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и EOAN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-15.13%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
EOAN.DE
E.ON SE		14.05%67.95%-9.15%40.29%-23.91%29.72%9.45%13.11%-6.32%58.87%

Correlation

The correlation between AXP and EOAN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.25

The correlation between AXP and EOAN.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

E.ON SE

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с EOAN.DE:
EOAN.DE с VOOEOAN.DE с RWE.DEEOAN.DE с SPYEOAN.DE с ETNEOAN.DE с RKT.LEOAN.DE с BRK-BEOAN.DE с AMZN

Доходность на риск

AXP vs. EOAN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EOAN.DE
Ранг доходности на риск EOAN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOAN.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOAN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOAN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c EOAN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и E.ON SE (EOAN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXPEOAN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.98

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.45

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.00

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

4.83

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXP vs. EOAN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EOAN.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и EOAN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXPEOAN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.03

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AXP и EOAN.DE

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке EOAN.DE в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и EOAN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPEOAN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-83.08%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-10.90%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-29.35%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-46.16%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-46.16%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.42%

-16.86%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-56.76%

+34.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

4.51%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и EOAN.DE

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.27%, в то время как у E.ON SE (EOAN.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOAN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPEOAN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.48%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

18.21%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

22.25%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

23.75%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

24.21%

+7.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и EOAN.DE

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EOAN.DE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.09%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
EOAN.DE
E.ON SE		3.16%3.41%4.71%4.20%5.25%3.85%5.08%4.51%3.48%2.32%7.46%6.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и EOAN.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и E.ON SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AXP значения в USD, EOAN.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AXP and EOAN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и EOAN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор