Сравнение AXP с BRO
AXP (American Express Company) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 18.65% против 13.27% соответственно.
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам AXP и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between AXP and BRO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between AXP and BRO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$16.23
BRO:
$4.76
AXP:
19.25
BRO:
12.18
AXP:
1.64
BRO:
0.89
AXP:
2.62
BRO:
2.18
AXP:
$82.41B
BRO:
$6.43B
AXP:
$68.81B
BRO:
$3.82B
AXP:
$18.41B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. BRO — Ранг доходности на риск
AXP
BRO
Сравнение AXP c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.69 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.93 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.59 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -1.66 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.12 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AXP и BRO
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -55.85% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -50.55% | +26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -55.85% | +27.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -55.85% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -55.85% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -52.91% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -13.52% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 29.57% | -18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и BRO
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.27%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 9.52% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 21.90% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 28.53% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 24.81% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 23.69% | +8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и BRO
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и BRO
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and BRO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs BRO's -55.85%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор