Сравнение AXON с MA
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 35.39% против 18.40% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам AXON и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between AXON and MA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.33 |
The correlation between AXON and MA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
MA:
$433.70B
AXON:
$2.41
MA:
$17.28
AXON:
195.83
MA:
28.11
AXON:
0.06
MA:
1.64
AXON:
13.54
MA:
12.90
AXON:
10.99
MA:
64.52
AXON:
$2.98B
MA:
$33.94B
AXON:
$1.77B
MA:
$26.70B
AXON:
$156.24M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. MA — Ранг доходности на риск
AXON
MA
Сравнение AXON c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.83 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.68 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и MA
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -62.67% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -20.91% | -39.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -20.91% | -39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -28.25% | -32.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -41.00% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -18.55% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -9.82% | -33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 10.26% | +24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и MA
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 6.33% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 17.37% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 22.28% | +33.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 23.99% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 26.93% | +22.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и MA
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и MA
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and MA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs MA's -62.67%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор