Сравнение AXON с JPM
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 35.39% против 20.32% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам AXON и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between AXON and JPM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between AXON and JPM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
JPM:
$869.15B
AXON:
$2.41
JPM:
$21.08
AXON:
195.83
JPM:
14.76
AXON:
0.06
JPM:
1.63
AXON:
13.54
JPM:
3.05
AXON:
10.99
JPM:
2.53
AXON:
$2.98B
JPM:
$285.09B
AXON:
$1.77B
JPM:
$173.52B
AXON:
$156.24M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. JPM — Ранг доходности на риск
AXON
JPM
Сравнение AXON c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.26 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.98 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.90 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и JPM
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -76.16% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -15.47% | -44.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -24.42% | -35.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -38.77% | -21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -43.63% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -6.55% | -39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -17.62% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 6.50% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и JPM
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 6.40% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 17.38% | +26.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 21.62% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 24.45% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 27.40% | +21.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и JPM
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и JPM
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and JPM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор