Сравнение AXON с ISRG
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 35.39% против 19.37% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам AXON и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between AXON and ISRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between AXON and ISRG shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
ISRG:
$150.62B
AXON:
$2.41
ISRG:
$8.24
AXON:
195.83
ISRG:
50.80
AXON:
0.06
ISRG:
3.11
AXON:
13.54
ISRG:
14.30
AXON:
10.99
ISRG:
8.56
AXON:
$2.98B
ISRG:
$10.58B
AXON:
$1.77B
ISRG:
$7.02B
AXON:
$156.24M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ISRG — Ранг доходности на риск
AXON
ISRG
Сравнение AXON c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.78 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.60 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ISRG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -82.26% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -32.14% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -34.10% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -49.90% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -49.90% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -31.43% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -21.28% | -22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 16.18% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ISRG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 11.58% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 20.48% | +23.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 31.02% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 33.17% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 32.39% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ISRG
Ни AXON, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ISRG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ISRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ISRG's -82.26%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор