Сравнение AXON с BRO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 35.39% против 13.27% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам AXON и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between AXON and BRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between AXON and BRO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
BRO:
$4.76
AXON:
195.83
BRO:
12.18
AXON:
0.06
BRO:
0.89
AXON:
13.54
BRO:
2.18
AXON:
$2.98B
BRO:
$6.43B
AXON:
$1.77B
BRO:
$3.82B
AXON:
$156.24M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. BRO — Ранг доходности на риск
AXON
BRO
Сравнение AXON c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.69 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.59 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -1.66 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и BRO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -55.85% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -50.55% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -55.85% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -55.85% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -55.85% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -52.91% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -13.52% | -30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 29.57% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и BRO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 9.52% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 21.90% | +22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 28.53% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 24.81% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 23.69% | +25.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и BRO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и BRO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and BRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs BRO's -55.85%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор