PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с AVAV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -23.65%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 35.39% против 19.16% соответственно.

AXON

1 день
-3.10%
1 месяц
16.73%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-40.51%
3 года*
34.22%
5 лет*
26.05%
10 лет*
35.39%

AVAV

1 день
-0.67%
1 месяц
9.74%
С начала года
-23.65%
6 месяцев
-34.62%
1 год
-3.25%
3 года*
23.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-17.06%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-23.65%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between AXON and AVAV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$38.85B

AVAV:

$9.01B

EPS

AXON:

$2.41

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

AXON:

13.54

AVAV:

7.51

Коэффициент P/B

AXON:

10.99

AVAV:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPY

Доходность на риск

AXON vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXONAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.04

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
0.48

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.05

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.10

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXON vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXONAVAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AXON и AVAV

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-61.45%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-61.45%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-61.45%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-61.45%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-61.45%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.92%

-54.94%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.59%

-28.56%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.81%

33.68%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и AVAV

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 19.02%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.02%

24.99%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

58.60%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.73%

73.83%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.97%

55.85%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

51.96%

-2.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и AVAV

Ни AXON, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
807.35M
-10.80M
(AXON) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AXON and AVAV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (24.99%) compared to AXON (19.02%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs AVAV's -61.45%.

AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор