PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с AGYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с AGYS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and AGYS (Agilysys, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AGYS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 22.64%/yr for AGYS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и AGYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Agilysys, Inc. (AGYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно выше, чем у AGYS с доходностью -25.03%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции AGYS по среднегодовой доходности: 35.39% против 22.64% соответственно.

AXON

1 день
-3.10%
1 месяц
16.73%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-40.51%
3 года*
34.22%
5 лет*
26.05%
10 лет*
35.39%

AGYS

1 день
0.64%
1 месяц
24.44%
С начала года
-25.03%
6 месяцев
-29.69%
1 год
-21.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.11%
10 лет*
22.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и AGYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-17.06%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
AGYS
Agilysys, Inc.		-25.03%-9.77%55.28%7.18%78.00%15.84%51.04%77.20%16.78%18.53%

Correlation

The correlation between AXON and AGYS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г.

0.29

The correlation between AXON and AGYS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$38.85B

AGYS:

$2.53B

EPS

AXON:

$2.41

AGYS:

$1.37

Коэффициент P/E

AXON:

195.83

AGYS:

65.19

Коэффициент PEG

AXON:

0.06

AGYS:

0.37

Коэффициент P/S

AXON:

13.54

AGYS:

7.92

Коэффициент P/B

AXON:

10.99

AGYS:

7.75

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

AGYS:

$319.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

AGYS:

$197.50M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

AGYS:

$53.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Agilysys, Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с AGYS:
AGYS с QQQAGYS с VOOAGYS с SMCIAGYS с SCHGAGYS с CALXAGYS с PLUSAGYS с AAPL

Доходность на риск

AXON vs. AGYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AGYS
Ранг доходности на риск AGYS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGYS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGYS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGYS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGYS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGYS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c AGYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Agilysys, Inc. (AGYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXONAGYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.41

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.29

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.38

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.71

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXON vs. AGYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AGYS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и AGYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXONAGYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AXON и AGYS

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке AGYS в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и AGYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONAGYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-90.96%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-55.93%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-56.12%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-56.12%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-64.72%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.92%

-37.15%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.59%

-33.35%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.81%

29.82%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и AGYS

Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Agilysys, Inc. (AGYS) имеют волатильность 19.02% и 18.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONAGYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.02%

18.40%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

40.56%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.73%

52.12%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.97%

48.47%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

46.33%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и AGYS

Ни AXON, ни AGYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и AGYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Agilysys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
807.35M
82.95M
(AXON) Общая выручка
(AGYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и AGYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Agilysys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%20222023202420252026
59.1%
64.4%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

AGYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

AGYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

AGYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and AGYS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (19.02%) compared to AGYS (18.40%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs AGYS's -90.96%.

AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и AGYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор