Сравнение AXIA с CMCL
AXIA (AXIA Energia SA) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, AXIA returned 9.92%/yr vs 11.37%/yr for CMCL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXIA и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXIA показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -23.85%.
AXIA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -18.85%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 78.41%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 20.56%
CMCL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXIA и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 6.22% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -6.42% | -21.77% | 50.39% | 11.40% | 49.21% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -23.85% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
Correlation
The correlation between AXIA and CMCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between AXIA and CMCL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXIA:
$22.04B
CMCL:
$390.18M
AXIA:
$4.28
CMCL:
$3.15
AXIA:
2.27
CMCL:
6.25
AXIA:
0.16
CMCL:
0.17
AXIA:
0.51
CMCL:
1.42
AXIA:
0.20
CMCL:
1.44
AXIA:
$42.79B
CMCL:
$274.16M
AXIA:
$19.78B
CMCL:
$142.30M
AXIA:
$6.39B
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXIA vs. CMCL — Ранг доходности на риск
AXIA
CMCL
Сравнение AXIA c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXIA | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.18 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 0.35 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXIA | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.13 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AXIA и CMCL
Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXIA | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -65.77% | -27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -46.89% | +19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -46.89% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | -50.00% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -46.89% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.67% | -35.78% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 24.39% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXIA и CMCL
Текущая волатильность для AXIA Energia SA (AXIA) составляет 9.57%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что AXIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXIA | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 13.82% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 47.23% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 65.15% | -29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 52.69% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.11% | 54.58% | +40.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXIA и CMCL
Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности CMCL в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.49% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.84% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXIA и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXIA и CMCL
AXIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AXIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
AXIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXIA and CMCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCL has higher volatility (13.82%) compared to AXIA (9.57%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs CMCL's -65.77%.
AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXIA и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор