PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXIA с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXIA с AU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXIA (AXIA Energia SA) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AXIA returned 20.56%/yr vs 19.78%/yr for AU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXIA и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIA Energia SA (AXIA) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXIA показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXIA имеют среднегодовую доходность 20.56%, а акции AU немного отстают с 19.78%.

AXIA

1 день
-0.71%
1 месяц
-18.85%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.02%
1 год
78.41%
3 года*
21.09%
5 лет*
9.92%
10 лет*
20.56%

AU

1 день
0.42%
1 месяц
-20.12%
С начала года
1.94%
6 месяцев
10.31%
1 год
93.94%
3 года*
56.64%
5 лет*
34.89%
10 лет*
19.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXIA и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXIA
AXIA Energia SA		6.22%121.49%-31.28%9.41%32.73%-6.42%-21.77%50.39%11.40%-16.91%
AU
AngloGold Ashanti Limited		1.94%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%

Correlation

The correlation between AXIA and AU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between AXIA and AU shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXIA:

$22.04B

AU:

$42.65B

EPS

AXIA:

$4.28

AU:

$6.85

Коэффициент P/E

AXIA:

2.27

AU:

12.32

Коэффициент PEG

AXIA:

0.16

AU:

0.14

Коэффициент P/S

AXIA:

0.51

AU:

3.83

Коэффициент P/B

AXIA:

0.20

AU:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

AXIA:

$42.79B

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXIA:

$19.78B

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

AXIA:

$6.39B

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIA Energia SA

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с AXIA:
AXIA с AEGAXIA с NLCPAXIA с EIXAXIA с LNTAXIA с SCHDAXIA с CEGAXIA с MU
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

AXIA vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXIA
Ранг доходности на риск AXIA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXIA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXIA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXIA c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXIAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.64

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.07

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.58

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

7.04

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXIA vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXIA на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AU равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXIA и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXIAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.64

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.14

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AXIA и AU

Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXIAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-90.12%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-36.59%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-38.71%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.28%

-51.75%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

-67.91%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-32.22%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.67%

-46.08%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

13.40%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AXIA и AU

Текущая волатильность для AXIA Energia SA (AXIA) составляет 9.57%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что AXIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXIAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

20.03%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

45.74%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

57.81%

-22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

48.98%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.11%

49.72%

+45.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXIA и AU

Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что сопоставимо с доходностью AU в 5.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.45%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
AXIA
AXIA Energia SA		5.49%7.19%3.85%0.51%1.89%7.32%4.38%2.21%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXIA и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
3.24B
(AXIA) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXIA и AU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIA Energia SA и AngloGold Ashanti Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.6%
58.2%
Активы портфеля
AXIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

AXIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.

AXIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

AXIA and AU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (20.03%) compared to AXIA (9.57%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs AU's -90.12%.

AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXIA и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор