PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.76% против 15.64% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between AWK and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.28

Over the past year, the correlation between AWK and V has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

AWK:

$5.65

V:

$15.24

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

V:

20.98

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

AWK vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.72

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.64

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.18

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AWK и V

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-51.90%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-20.38%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-20.38%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-28.60%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-36.36%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-13.69%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-8.26%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

11.03%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и V

American Water Works Company, Inc. (AWK) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.75% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.74%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

17.50%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

22.32%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

22.80%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

24.47%

-0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и V

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.21B
11.23B
(AWK) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
59.2%
-79.3%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (5.75%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs V's -51.90%.

AWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор