PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 6.76% против 19.65% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

RR.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.37%
1 год
41.49%
3 года*
108.75%
5 лет*
60.80%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		8.99%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between AWK and RR.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.09

The correlation between AWK and RR.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

RR.L:

£105.78B

EPS

AWK:

$5.65

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

RR.L:

12.70

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

RR.L:

2.65

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

RR.L:

38.81

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

AWK vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.10

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.77

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.07

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

5.93

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.10

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.39

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AWK и RR.L

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-92.32%

+55.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-19.98%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-23.51%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-64.03%

+26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-89.47%

+52.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-7.50%

-20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-36.66%

+27.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

6.97%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и RR.L

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

12.27%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

32.28%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

37.67%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

43.89%

-20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

50.20%

-26.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и RR.L

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.21B
11.72B
(AWK) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AWK значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности AWK и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
27.4%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and RR.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор