PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.76% против 4.43% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between AWK and O is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.45

The correlation between AWK and O shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AWK:

$5.65

O:

$1.17

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

O:

51.10

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

AWK vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.82

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.17

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.19

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

2.93

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.82

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AWK и O

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-48.45%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.10%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-26.49%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-34.48%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-48.28%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-10.00%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.21%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

4.50%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и O

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.81%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

11.89%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

16.10%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

18.89%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

25.64%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и O

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.21B
1.55B
(AWK) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.2%
0
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and O have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (5.75%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор