Сравнение AWI с SPXC
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AWI in Building Products & Equipment, SPXC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AWI returned 15.14%/yr vs 30.96%/yr for SPXC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -20.09%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 15.14% против 30.96% соответственно.
AWI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 15.14%
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
Сравнение доходности по годам AWI и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -20.09% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between AWI and SPXC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between AWI and SPXC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.57B
SPXC:
$11.62B
AWI:
$7.04
SPXC:
$5.19
AWI:
21.60
SPXC:
44.32
AWI:
1.30
SPXC:
0.01
AWI:
4.02
SPXC:
4.78
AWI:
7.36
SPXC:
5.08
AWI:
$1.65B
SPXC:
$2.35B
AWI:
$664.10M
SPXC:
$909.30M
AWI:
$578.40M
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. SPXC — Ранг доходности на риск
AWI
SPXC
Сравнение AWI c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.99 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.09 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.26 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и SPXC
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, примерно равная максимальной просадке SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -81.12% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -23.15% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -33.54% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -38.32% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -50.26% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -5.39% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -29.02% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 9.03% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и SPXC
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.57%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.68% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 27.88% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 36.54% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 35.14% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 37.46% | -7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и SPXC
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и SPXC
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and SPXC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (10.68%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор