PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с XJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. AVUV is actively managed, while XJR is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 5.18%/yr for XJR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 15.29%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

XJR

1 день
0.74%
1 месяц
0.49%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.56%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%37.26%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		15.29%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between AVUV and XJR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between AVUV and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и XJR

Секторы
AVUV
XJR

Финансовые услуги

25.8%
18.2%

Энергетика

18.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

18.0%
13.5%

Промышленность

13.9%
15.5%

Технологии

7.0%
16.8%

Сырьевые материалы

4.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.7%

Здравоохранение

4.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

0.7%
7.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
XJR
18.2%

Энергетика

AVUV
18.2%
XJR
4.7%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
XJR
13.5%

Промышленность

AVUV
13.9%
XJR
15.5%

Технологии

AVUV
7.0%
XJR
16.8%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
XJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
XJR
2.7%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
XJR
10.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
XJR
2.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
XJR
7.6%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
XJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с VBR

Доходность на риск

AVUV vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.55

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.28

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.93

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

9.42

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XJR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AVUV и XJR

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-27.14%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.43%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-27.14%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-27.14%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.08%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.46%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.93%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и XJR

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.06%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.41%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.95%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

21.45%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

21.73%

+6.56%

Сравнение комиссий AVUV и XJR

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и XJR

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVUV and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.06%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 5.18% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.99% for XJR.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.12% for XJR.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор