PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с TBUX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 18.46%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.69%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.88%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%4.23%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.69%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between AVUV and TBUX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.07

Сравнение распределения секторов AVUV и TBUX

Секторы
AVUV
TBUX

Финансовые услуги

25.8%
0.5%

Энергетика

18.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
14.3%

Промышленность

13.9%
3.5%

Технологии

7.0%
52.7%

Сырьевые материалы

4.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.5%

Здравоохранение

4.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.2%

Недвижимость

0.7%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
1.2%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
TBUX
0.5%

Энергетика

AVUV
18.2%
TBUX
0.6%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
TBUX
14.3%

Промышленность

AVUV
13.9%
TBUX
3.5%

Технологии

AVUV
7.0%
TBUX
52.7%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
TBUX
1.3%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
TBUX
5.5%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
TBUX
5.0%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
TBUX
15.2%

Недвижимость

AVUV
0.7%
TBUX
0.2%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
TBUX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

AVUV vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
7.27

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
14.70

-11.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

3.15

-1.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

48.80

-44.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

185.24

-171.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

7.27

-5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

3.88

-3.32

Просадки

Сравнение просадок AVUV и TBUX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-1.79%

-47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-0.10%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-0.33%

-28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.04%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.28%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.03%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и TBUX

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

0.22%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

0.46%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

0.67%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

1.07%

+21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

1.07%

+27.22%

Сравнение комиссий AVUV и TBUX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и TBUX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and TBUX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, AVUV leads with 18.46% vs 5.85% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 18.46% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Avantis and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.27 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор