PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с SMLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. AVUV is actively managed, while SMLV is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 8.02%/yr for SMLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 14.81%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и SMLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%5.88%

Correlation

The correlation between AVUV and SMLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between AVUV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и SMLV

Секторы
AVUV
SMLV

Финансовые услуги

25.8%
30.5%

Энергетика

18.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%
8.7%

Промышленность

13.9%
14.3%

Технологии

7.0%
11.2%

Сырьевые материалы

4.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Здравоохранение

4.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.2%

Недвижимость

0.7%
12.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
SMLV
30.5%

Энергетика

AVUV
18.2%
SMLV
1.8%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
SMLV
8.7%

Промышленность

AVUV
13.9%
SMLV
14.3%

Технологии

AVUV
7.0%
SMLV
11.2%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
SMLV
3.2%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
SMLV
4.3%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
SMLV
8.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
SMLV
2.2%

Недвижимость

AVUV
0.7%
SMLV
12.2%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

AVUV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.50

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.17

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.21

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

8.78

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.50

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVUV и SMLV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-42.45%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.34%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-20.40%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-20.40%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.45%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и SMLV

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеют волатильность 4.29% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.09%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.92%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.73%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

18.29%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

20.96%

+7.33%

Сравнение комиссий AVUV и SMLV

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и SMLV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and SMLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs SMLV's -42.45%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 8.02% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.12% for SMLV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор