PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с RSST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, AVUV returned 36.82% vs 47.84% for RSST. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 15.10%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и RSST

2026 (YTD)202520242023
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%13.16%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between AVUV and RSST is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between AVUV and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и RSST

Секторы
AVUV
RSST

Финансовые услуги

25.8%
14.6%

Энергетика

18.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.2%

Промышленность

13.9%
8.8%

Технологии

7.0%
30.7%

Сырьевые материалы

4.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Здравоохранение

4.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.6%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
RSST
14.6%

Энергетика

AVUV
18.2%
RSST
5.4%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
RSST
9.2%

Промышленность

AVUV
13.9%
RSST
8.8%

Технологии

AVUV
7.0%
RSST
30.7%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
RSST
3.4%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
RSST
6.0%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
RSST
8.2%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
RSST
9.6%

Недвижимость

AVUV
0.7%
RSST
1.6%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
RSST
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

AVUV vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.08

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.48

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.11

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

14.27

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AVUV и RSST

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-30.80%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.71%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-6.13%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.02%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.36%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и RSST

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

8.19%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

16.86%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

23.18%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

24.45%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

24.45%

+3.84%

Сравнение комиссий AVUV и RSST

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и RSST

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and RSST have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.19%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 36.82% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.98% for RSST.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 1.04% for RSST.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор