PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с ROUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. AVUV is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 12.40%/yr for ROUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 14.41%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%5.73%

Correlation

The correlation between AVUV and ROUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between AVUV and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и ROUS

Секторы
AVUV
ROUS

Финансовые услуги

25.8%
10.6%

Энергетика

18.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.6%

Промышленность

13.9%
10.4%

Технологии

7.0%
33.2%

Сырьевые материалы

4.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.8%

Здравоохранение

4.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.6%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Коммунальные услуги

0.1%
3.8%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
ROUS
10.6%

Энергетика

AVUV
18.2%
ROUS
3.0%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
ROUS
9.6%

Промышленность

AVUV
13.9%
ROUS
10.4%

Технологии

AVUV
7.0%
ROUS
33.2%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
ROUS
5.8%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
ROUS
10.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
ROUS
8.6%

Недвижимость

AVUV
0.7%
ROUS
2.1%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
ROUS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

AVUV vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.31

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.24

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.45

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

18.21

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AVUV и ROUS

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-35.51%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-5.97%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-15.81%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-18.91%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.86%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.24%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.46%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и ROUS

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.19%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.76%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.52%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

14.40%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

16.97%

+11.32%

Сравнение комиссий AVUV и ROUS

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и ROUS

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ROUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and ROUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.40% vs 10.85% for AVUV. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.40% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Hartford. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор