PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). AVUV is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 17.72%/yr for OUNZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и OUNZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%0.88%

Correlation

The correlation between AVUV and OUNZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.09

Сравнение распределения секторов AVUV и OUNZ

Секторы
AVUV
OUNZ

Финансовые услуги

25.8%

-

Энергетика

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Промышленность

13.9%

-

Технологии

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

0.7%
100.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
OUNZ

-

Энергетика

AVUV
18.2%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
OUNZ

-

Промышленность

AVUV
13.9%
OUNZ

-

Технологии

AVUV
7.0%
OUNZ

-

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
OUNZ

-

Здравоохранение

AVUV
4.2%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
OUNZ

-

Недвижимость

AVUV
0.7%
OUNZ
100.0%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

AVUV vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.14

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.53

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.52

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

3.82

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.14

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.99

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AVUV и OUNZ

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-21.77%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-20.00%

+12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-20.00%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-21.01%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-19.83%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.58%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

7.96%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и OUNZ

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.67%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

23.29%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

26.66%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.99%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

16.00%

+12.29%

Сравнение комиссий AVUV и OUNZ

И AVUV, и OUNZ имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и OUNZ

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and OUNZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs OUNZ's -21.77%.

On 5-year performance, OUNZ leads with 17.72% vs 10.85% for AVUV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 17.72% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV and OUNZ have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for OUNZ.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: Avantis and Merk.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор