PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с KMLM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 4.40%/yr for KMLM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 9.83%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.42%
1 месяц
-2.33%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
12.99%
3 года*
-0.87%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%5.04%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.83%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between AVUV and KMLM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.02

The correlation between AVUV and KMLM shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

AVUV vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.14

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.60

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.07

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

6.61

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.14

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AVUV и KMLM

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-27.47%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.30%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-22.28%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-27.47%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-14.36%

+13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-12.74%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.97%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и KMLM

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 4.29% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.27%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.68%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.46%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

14.62%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

14.72%

+13.57%

Сравнение комиссий AVUV и KMLM

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и KMLM

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности KMLM в 4.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.57%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and KMLM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to KMLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 4.40% for KMLM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Avantis and CICC. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.90% for KMLM.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор