PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с IWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. AVUV is actively managed, while IWP is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 5.99%/yr for IWP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 1.66%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и IWP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%7.65%

Correlation

The correlation between AVUV and IWP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between AVUV and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и IWP

Секторы
AVUV
IWP

Финансовые услуги

25.8%
6.9%

Энергетика

18.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%
21.1%

Промышленность

13.9%
24.2%

Технологии

7.0%
20.0%

Сырьевые материалы

4.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.5%

Здравоохранение

4.2%
13.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

0.7%
1.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
IWP
6.9%

Энергетика

AVUV
18.2%
IWP
3.8%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
IWP
21.1%

Промышленность

AVUV
13.9%
IWP
24.2%

Технологии

AVUV
7.0%
IWP
20.0%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
IWP
0.4%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
IWP
1.5%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
IWP
13.5%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
IWP
4.2%

Недвижимость

AVUV
0.7%
IWP
1.4%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
IWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

AVUV vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.17

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.36

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

0.19

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

0.56

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.17

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IWP

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-56.92%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-14.79%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-25.20%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-38.62%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.08%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.68%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.08%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IWP

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.62%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.93%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.71%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

22.34%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

21.70%

+6.59%

Сравнение комиссий AVUV и IWP

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IWP

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and IWP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs IWP's -56.92%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 5.99% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.33% for IWP.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.23% for IWP.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор