PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с IBM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 18.84%/yr for IBM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -3.95%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

IBM

1 день
-1.41%
1 месяц
22.22%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-7.98%
1 год
7.12%
3 года*
31.74%
5 лет*
18.84%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и IBM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
IBM
International Business Machines Corporation		-3.95%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%-5.26%

Correlation

The correlation between AVUV and IBM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.50

Over the past year, the correlation between AVUV and IBM has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

AVUV vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.18

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.53

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

0.23

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

0.50

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IBM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVIBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.18

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IBM

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-69.40%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-30.96%

+23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-30.96%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-30.96%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-14.70%

+14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-20.12%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

14.23%

-11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IBM

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

21.84%

-17.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

34.54%

-23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

39.53%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

27.15%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

26.59%

+1.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IBM

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IBM в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.40%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and IBM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.84%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs IBM's -69.40%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор