PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с HFXI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. AVUV is actively managed, while HFXI is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 11.57%/yr for HFXI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у HFXI с доходностью 14.20%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и HFXI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%7.14%

Correlation

The correlation between AVUV and HFXI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between AVUV and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и HFXI

Секторы
AVUV
HFXI

Финансовые услуги

25.8%
22.8%

Энергетика

18.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
7.7%

Промышленность

13.9%
20.1%

Технологии

7.0%
14.6%

Сырьевые материалы

4.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.3%

Здравоохранение

4.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Недвижимость

0.7%
2.5%

Коммунальные услуги

0.1%
3.6%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
HFXI
22.8%

Энергетика

AVUV
18.2%
HFXI
3.6%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
HFXI
7.7%

Промышленность

AVUV
13.9%
HFXI
20.1%

Технологии

AVUV
7.0%
HFXI
14.6%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
HFXI
5.9%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
HFXI
6.3%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
HFXI
9.5%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
HFXI
3.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
HFXI
2.5%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
HFXI
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Доходность на риск

AVUV vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.81

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.87

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

11.31

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVUV и HFXI

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-32.42%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-10.84%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-13.52%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-22.35%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.94%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.45%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.74%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и HFXI

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.75%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.97%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.17%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

14.94%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

16.67%

+11.62%

Сравнение комиссий AVUV и HFXI

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и HFXI

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HFXI в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and HFXI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.75%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs HFXI's -32.42%.

On 5-year performance, HFXI leads with 11.57% vs 10.85% for AVUV. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HFXI has performed better with a 11.57% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

HFXI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while HFXI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and New York Life. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.20% for HFXI.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор