PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с FNDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. AVUV is actively managed, while FNDA is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 6.73%/yr for FNDA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 14.40%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

FNDA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.40%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и FNDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.40%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%6.74%

Correlation

The correlation between AVUV and FNDA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between AVUV and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и FNDA

Секторы
AVUV
FNDA

Финансовые услуги

25.8%
14.6%

Энергетика

18.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

18.0%
12.2%

Промышленность

13.9%
18.9%

Технологии

7.0%
14.9%

Сырьевые материалы

4.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.2%

Здравоохранение

4.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.1%

Недвижимость

0.7%
9.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.8%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
FNDA
14.6%

Энергетика

AVUV
18.2%
FNDA
6.2%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
FNDA
12.2%

Промышленность

AVUV
13.9%
FNDA
18.9%

Технологии

AVUV
7.0%
FNDA
14.9%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
FNDA
5.2%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
FNDA
4.2%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
FNDA
6.8%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
FNDA
4.1%

Недвижимость

AVUV
0.7%
FNDA
9.9%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
FNDA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

AVUV vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.70

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.47

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.13

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

10.09

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.70

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AVUV и FNDA

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-44.64%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.36%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-25.92%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-25.92%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.42%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.69%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и FNDA

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.61%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.98%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.24%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.91%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

22.39%

+5.90%

Сравнение комиссий AVUV и FNDA

И AVUV, и FNDA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и FNDA

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVUV and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (4.61%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs FNDA's -44.64%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 6.73% for FNDA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV and FNDA have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.09% for FNDA.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор