PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. AVUV is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 10.33%/yr for DJD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 10.63%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и DJD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%7.11%

Correlation

The correlation between AVUV and DJD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between AVUV and DJD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и DJD

Секторы
AVUV
DJD

Финансовые услуги

25.8%
14.7%

Энергетика

18.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.7%

Промышленность

13.9%
8.4%

Технологии

7.0%
13.3%

Сырьевые материалы

4.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.8%

Здравоохранение

4.2%
19.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
12.5%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
DJD
14.7%

Энергетика

AVUV
18.2%
DJD
7.1%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
DJD
11.7%

Промышленность

AVUV
13.9%
DJD
8.4%

Технологии

AVUV
7.0%
DJD
13.3%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
DJD
1.6%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
DJD
10.8%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
DJD
19.9%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
DJD
12.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
DJD

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

AVUV vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.30

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.47

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.17

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

12.24

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DJD

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-34.66%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-5.64%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-12.28%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-19.94%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.76%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.75%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DJD

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.66%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

7.50%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

10.23%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

13.36%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

16.65%

+11.64%

Сравнение комиссий AVUV и DJD

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DJD

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and DJD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 10.33% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор