PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с DFEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 18.46%/yr vs 22.74%/yr for DFEV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 22.81%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%0.32%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between AVUV and DFEV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between AVUV and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и DFEV

Секторы
AVUV
DFEV

Финансовые услуги

25.8%
16.8%

Энергетика

18.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.5%

Промышленность

13.9%
9.8%

Технологии

7.0%
28.6%

Сырьевые материалы

4.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.4%

Здравоохранение

4.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.8%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
DFEV
16.8%

Энергетика

AVUV
18.2%
DFEV
7.6%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
DFEV
10.5%

Промышленность

AVUV
13.9%
DFEV
9.8%

Технологии

AVUV
7.0%
DFEV
28.6%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
DFEV
7.4%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
DFEV
3.4%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
DFEV
3.3%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
DFEV
3.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
DFEV
1.6%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
DFEV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

AVUV vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.20

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.09

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

15.04

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.00

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFEV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-18.49%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.35%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-17.94%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-6.42%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.65%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.08%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFEV

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

9.67%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

16.20%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.42%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.68%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

16.68%

+11.61%

Сравнение комиссий AVUV и DFEV

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFEV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFEV в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and DFEV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 22.74% vs 18.46% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 22.74% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор