PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с CTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 18.46%/yr vs 10.94%/yr for CTA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.63%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-1.63%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between AVUV and CTA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.10

The correlation between AVUV and CTA shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и CTA

Секторы
AVUV
CTA

Финансовые услуги

25.8%
-49.1%

Энергетика

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Промышленность

13.9%

-

Технологии

7.0%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
CTA
-49.1%

Энергетика

AVUV
18.2%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
CTA

-

Промышленность

AVUV
13.9%
CTA

-

Технологии

AVUV
7.0%
CTA

-

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
CTA

-

Здравоохранение

AVUV
4.2%
CTA

-

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
CTA

-

Недвижимость

AVUV
0.7%
CTA

-

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

AVUV vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.50

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.78

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

0.92

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

2.32

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.50

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AVUV и CTA

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-18.07%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.00%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-11.23%

-17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-10.05%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.69%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.33%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и CTA

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.73%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

17.43%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.21%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.59%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

16.59%

+11.70%

Сравнение комиссий AVUV и CTA

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и CTA

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CTA в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and CTA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, AVUV leads with 18.46% vs 10.94% for CTA. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 18.46% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Avantis and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.78% for CTA.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор