PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с BTGD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, AVUV returned 36.82% vs -31.91% for BTGD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AVUV charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

BTGD

1 день
5.44%
1 месяц
-28.40%
С начала года
-32.80%
6 месяцев
-33.78%
1 год
-31.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и BTGD

2026 (YTD)20252024
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%-1.75%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-32.80%34.62%29.81%

Correlation

The correlation between AVUV and BTGD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR

Доходность на риск

AVUV vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVBTGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.57

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
-0.55

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

-0.60

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

-1.29

+15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.57

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.19

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AVUV и BTGD

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и BTGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-53.31%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-53.31%

+45.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-50.77%

+50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-14.85%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

24.72%

-22.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и BTGD

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

14.85%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

46.45%

-35.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

56.04%

-38.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

55.94%

-33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

55.94%

-27.65%

Сравнение комиссий AVUV и BTGD

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и BTGD

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BTGD в 5.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.00%3.36%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and BTGD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (14.85%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs BTGD's -53.31%.

On 1-year performance, AVUV leads with 36.82% vs -31.91% for BTGD. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 36.82% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 1.00% for BTGD.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и BTGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор