PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с BKIE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. AVUV is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 8.82%/yr for BKIE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.27%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%71.58%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between AVUV and BKIE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between AVUV and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и BKIE

Секторы
AVUV
BKIE

Финансовые услуги

25.8%
25.8%

Энергетика

18.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

18.0%
7.3%

Промышленность

13.9%
18.6%

Технологии

7.0%
10.1%

Сырьевые материалы

4.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Здравоохранение

4.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Коммунальные услуги

0.1%
3.7%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
BKIE
25.8%

Энергетика

AVUV
18.2%
BKIE
5.9%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
BKIE
7.3%

Промышленность

AVUV
13.9%
BKIE
18.6%

Технологии

AVUV
7.0%
BKIE
10.1%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
BKIE
7.2%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
BKIE
6.2%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
BKIE
9.1%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
BKIE
4.2%

Недвижимость

AVUV
0.7%
BKIE
2.0%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

AVUV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.41

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.01

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.83

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

7.03

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.41

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Просадки

Сравнение просадок AVUV и BKIE

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-28.19%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.41%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-13.19%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-28.19%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.41%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.97%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.96%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и BKIE

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.29% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.17%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.46%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

14.84%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.16%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

16.36%

+11.93%

Сравнение комиссий AVUV и BKIE

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и BKIE

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BKIE в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and BKIE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to BKIE (4.17%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 8.82% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.28% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.04% for BKIE.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор