Сравнение AVON.L с HO.PA
AVON.L (Avon Protection plc) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVON.L returned 8.38%/yr vs 14.82%/yr for HO.PA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVON.L и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVON.L торгуется в GBp, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVON.L показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции AVON.L уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 8.38% против 14.82% соответственно.
AVON.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- 8.38%
HO.PA
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам AVON.L и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | -7.36% | 24.82% | 76.14% | -17.17% | -0.91% | -64.25% | 52.60% | 69.35% | 3.63% | 18.33% |
HO.PA Thales S.A. | 0.66% | 77.37% | 0.95% | 12.49% | 71.59% | -3.76% | -14.02% | -12.48% | 16.53% | 3.53% |
Correlation
The correlation between AVON.L and HO.PA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.12 |
Over the past year, AVON.L and HO.PA have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVON.L vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
AVON.L
HO.PA
Сравнение AVON.L c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avon Protection plc (AVON.L) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVON.L | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.53 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.95 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVON.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.87 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AVON.L и HO.PA
Максимальная просадка AVON.L за все время составила -87.02%, что больше максимальной просадки HO.PA в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVON.L и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVON.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.02% | -53.05% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -19.22% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -22.76% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.24% | -22.76% | -55.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -53.05% | -32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -14.91% | -44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -14.55% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 9.92% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVON.L и HO.PA
Avon Protection plc (AVON.L) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что AVON.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVON.L | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 8.64% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 23.38% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 31.52% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.76% | 28.20% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 27.52% | +14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVON.L и HO.PA
Дивидендная доходность AVON.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVON.L и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avon Protection plc и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVON.L and HO.PA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVON.L и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор