Сравнение AVON.L с CHG.L
AVON.L (Avon Protection plc) and CHG.L (Chemring Group plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVON.L returned 8.38%/yr vs 16.39%/yr for CHG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVON.L и CHG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVON.L показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у CHG.L с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции AVON.L уступали акциям CHG.L по среднегодовой доходности: 8.38% против 16.39% соответственно.
AVON.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- 8.38%
CHG.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам AVON.L и CHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | -7.36% | 24.82% | 76.14% | -17.17% | -0.91% | -64.25% | 52.60% | 69.35% | 3.63% | 18.33% |
CHG.L Chemring Group plc | 9.00% | 46.54% | -4.46% | 20.37% | 2.15% | 5.20% | 20.90% | 52.51% | -10.88% | 9.42% |
Correlation
The correlation between AVON.L and CHG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.16 |
Over the past year, AVON.L and CHG.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVON.L:
£511.89M
CHG.L:
£1.42B
AVON.L:
£0.71
CHG.L:
£0.28
AVON.L:
23.50
CHG.L:
18.24
AVON.L:
2.93
CHG.L:
0.13
AVON.L:
0.90
CHG.L:
1.38
AVON.L:
2.89
CHG.L:
3.84
AVON.L:
£570.26M
CHG.L:
£1.02B
AVON.L:
£232.67M
CHG.L:
£1.01B
AVON.L:
£76.45M
CHG.L:
£193.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVON.L vs. CHG.L — Ранг доходности на риск
AVON.L
CHG.L
Сравнение AVON.L c CHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avon Protection plc (AVON.L) и Chemring Group plc (CHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVON.L | CHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.48 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.91 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVON.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.46 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AVON.L и CHG.L
Максимальная просадка AVON.L за все время составила -87.02%, что больше максимальной просадки CHG.L в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVON.L и CHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVON.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.02% | -79.66% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -23.04% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -27.69% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.24% | -29.12% | -49.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -41.54% | -44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -14.02% | -45.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -41.58% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 12.09% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVON.L и CHG.L
Текущая волатильность для Avon Protection plc (AVON.L) составляет 10.70%, в то время как у Chemring Group plc (CHG.L) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что AVON.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVON.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 13.43% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 24.16% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 31.12% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.76% | 29.31% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 32.48% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVON.L и CHG.L
Дивидендная доходность AVON.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CHG.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
CHG.L Chemring Group plc | 1.57% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVON.L и CHG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avon Protection plc и Chemring Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVON.L и CHG.L
AVON.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила о валовой прибыли в 61.28M при выручке в 158.42M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
CHG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о валовой прибыли в 222.10M при выручке в 237.30M, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
AVON.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила об операционной прибыли в 21.28M при выручке в 158.42M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CHG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила об операционной прибыли в 21.70M при выручке в 237.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AVON.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила о чистой прибыли в 10.15M при выручке в 158.42M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CHG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 237.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVON.L and CHG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVON.L и CHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор