Сравнение AVON.L с BA.L
AVON.L (Avon Protection plc) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVON.L returned 8.38%/yr vs 19.00%/yr for BA.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVON.L и BA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVON.L показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции AVON.L уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 8.38% против 19.00% соответственно.
AVON.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- 8.38%
BA.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 32.98%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам AVON.L и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | -7.36% | 24.82% | 76.14% | -17.17% | -0.91% | -64.25% | 52.60% | 69.35% | 3.63% | 18.33% |
BA.L BAE Systems plc | 15.01% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
Correlation
The correlation between AVON.L and BA.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.13 |
Over the past year, AVON.L and BA.L have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVON.L:
£511.89M
BA.L:
£59.15B
AVON.L:
£0.71
BA.L:
£1.33
AVON.L:
23.50
BA.L:
14.71
AVON.L:
2.93
BA.L:
2.35
AVON.L:
0.90
BA.L:
1.08
AVON.L:
2.89
BA.L:
5.02
AVON.L:
£570.26M
BA.L:
£54.65B
AVON.L:
£232.67M
BA.L:
£4.75B
AVON.L:
£76.45M
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVON.L vs. BA.L — Ранг доходности на риск
AVON.L
BA.L
Сравнение AVON.L c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avon Protection plc (AVON.L) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVON.L | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.13 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVON.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.28 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AVON.L и BA.L
Максимальная просадка AVON.L за все время составила -87.02%, что больше максимальной просадки BA.L в -43.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVON.L и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVON.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.02% | -43.67% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -21.30% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -21.30% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.24% | -21.30% | -56.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -37.80% | -48.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -15.43% | -43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -12.73% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 9.64% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVON.L и BA.L
Avon Protection plc (AVON.L) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что AVON.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVON.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 8.80% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 23.59% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 29.97% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.76% | 25.82% | +22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 25.07% | +17.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVON.L и BA.L
Дивидендная доходность AVON.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BA.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVON.L и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avon Protection plc и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVON.L и BA.L
AVON.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила о валовой прибыли в 61.28M при выручке в 158.42M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
AVON.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила об операционной прибыли в 21.28M при выручке в 158.42M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AVON.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avon Protection plc сообщила о чистой прибыли в 10.15M при выручке в 158.42M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVON.L and BA.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVON.L и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор