PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, AVGX returned 84.42% vs -11.77% for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%.

AVGX

1 день
5.40%
1 месяц
-19.30%
С начала года
12.39%
6 месяцев
-18.84%
1 год
84.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и MSFT

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		12.39%46.98%54.13%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%-0.42%

Correlation

The correlation between AVGX and MSFT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AVGX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.47

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.49

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.35

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

-0.73

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.47

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок AVGX и MSFT

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-69.38%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-33.91%

-20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.40%

-23.56%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-21.78%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.40%

16.13%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и MSFT

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.90%

10.25%

+31.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.91%

22.36%

+48.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

25.31%

+65.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

26.64%

+80.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

27.06%

+79.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и MSFT

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.47%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

AVGX and MSFT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (41.90%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs MSFT's -69.38%.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор