PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past year, AVGX returned 84.42% vs 14.82% for AMZN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%.

AVGX

1 день
5.40%
1 месяц
-19.30%
С начала года
12.39%
6 месяцев
-18.84%
1 год
84.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и AMZN

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		12.39%46.98%54.13%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%21.81%

Correlation

The correlation between AVGX and AMZN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.45

The correlation between AVGX and AMZN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AVGX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.49

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.89

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.68

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

1.64

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AVGX и AMZN

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-94.40%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-21.74%

-32.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.40%

-10.83%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-28.12%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.40%

9.08%

+15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и AMZN

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.90%

7.80%

+34.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.91%

20.58%

+50.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

30.13%

+60.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

35.53%

+71.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

32.48%

+74.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и AMZN

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.47%1.65%0.81%

Часто задаваемые вопросы

AVGX and AMZN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (41.90%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs AMZN's -94.40%.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор