Сравнение AVGO с ZTS
AVGO (Broadcom Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 41.32% против 6.09% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам AVGO и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between AVGO and ZTS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between AVGO and ZTS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
ZTS:
$33.29B
AVGO:
$6.01
ZTS:
$6.04
AVGO:
65.99
ZTS:
13.04
AVGO:
0.82
ZTS:
1.46
AVGO:
25.64
ZTS:
3.63
AVGO:
22.05
ZTS:
10.30
AVGO:
$75.47B
ZTS:
$9.51B
AVGO:
$50.53B
ZTS:
$6.73B
AVGO:
$41.76B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. ZTS — Ранг доходности на риск
AVGO
ZTS
Сравнение AVGO c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.96 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -2.06 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -1.49 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | -0.49 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.31 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ZTS
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -68.48% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -55.35% | +26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -61.77% | +20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -68.48% | +27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -68.48% | +20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -66.52% | +48.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -14.79% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 26.22% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ZTS
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 12.29% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 31.20% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 35.61% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 28.74% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 27.08% | +12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и ZTS
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и ZTS
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and ZTS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to ZTS (12.29%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs ZTS's -68.48%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор