PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с ULVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с ULVR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 4.45%/yr for ULVR.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и ULVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Unilever PLC (ULVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как ULVR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULVR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 41.32% против 4.45% соответственно.

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

ULVR.L

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-18.93%
1 год
-18.11%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и ULVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
ULVR.L
Unilever PLC		-13.04%5.70%21.67%-0.81%-1.70%-7.65%7.47%13.60%-2.91%41.52%

Correlation

The correlation between AVGO and ULVR.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.16

The correlation between AVGO and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.93T

ULVR.L:

£92.01B

EPS

AVGO:

$6.01

ULVR.L:

£4.32

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

ULVR.L:

9.70

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

ULVR.L:

1.77

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

ULVR.L:

1.02

Коэффициент P/B

AVGO:

22.05

ULVR.L:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

ULVR.L:

£96.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

ULVR.L:

£42.43B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

ULVR.L:

£20.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Unilever PLC

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ

Доходность на риск

AVGO vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOULVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.71

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.92

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.66

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-1.34

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. ULVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ULVR.L равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и ULVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOULVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.71

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

-0.02

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.26

+0.83

Просадки

Сравнение просадок AVGO и ULVR.L

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ULVR.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ULVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOULVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-53.22%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-27.41%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-27.41%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-27.41%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-29.13%

-19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-25.76%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-10.30%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

13.46%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и ULVR.L

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Unilever PLC (ULVR.L) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOULVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

5.58%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

19.82%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

25.49%

+19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

20.97%

+22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

21.16%

+18.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и ULVR.L

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ULVR.L в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и ULVR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.19B
20.35B
(AVGO) Общая выручка
(ULVR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AVGO значения в USD, ULVR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности AVGO и ULVR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.2%
0
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and ULVR.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и ULVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор