Сравнение AVGO с STZ
AVGO (Broadcom Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 41.32% против 0.71% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам AVGO и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between AVGO and STZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between AVGO and STZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
STZ:
$24.46B
AVGO:
$6.01
STZ:
$11.23
AVGO:
65.99
STZ:
12.54
AVGO:
0.82
STZ:
7.81
AVGO:
25.64
STZ:
2.69
AVGO:
22.05
STZ:
2.92
AVGO:
$75.47B
STZ:
$9.14B
AVGO:
$50.53B
STZ:
$4.71B
AVGO:
$41.76B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. STZ — Ранг доходности на риск
AVGO
STZ
Сравнение AVGO c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.60 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.07 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.53 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | -0.34 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.03 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и STZ
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -67.39% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -26.51% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -51.28% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -51.28% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -53.53% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -45.54% | +27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -16.58% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 14.89% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и STZ
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 8.70% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 23.49% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 29.97% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 24.50% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 26.94% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и STZ
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и STZ
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and STZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs STZ's -67.39%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор