Сравнение AVGO с FRHC
AVGO (Broadcom Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, AVGO returned 56.70%/yr vs 20.31%/yr for FRHC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 16.71%.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 7.54% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between AVGO and FRHC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between AVGO and FRHC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$6.01
FRHC:
$0.04
AVGO:
65.99
FRHC:
3.26K
AVGO:
0.82
FRHC:
285.83
AVGO:
25.64
FRHC:
4.10
AVGO:
$75.47B
FRHC:
$2.12B
AVGO:
$50.53B
FRHC:
$1.05B
AVGO:
$41.76B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. FRHC — Ранг доходности на риск
AVGO
FRHC
Сравнение AVGO c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.22 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.39 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.23 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.54 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и FRHC
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -45.93% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -41.08% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -41.08% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -45.93% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -25.31% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -11.68% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 23.11% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и FRHC
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 12.91% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 28.22% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 39.37% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 38.00% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 47.75% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и FRHC
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и FRHC
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and FRHC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to FRHC (12.91%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs FRHC's -45.93%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор