Сравнение AVGO с BRO
AVGO (Broadcom Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 41.32% против 13.27% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам AVGO и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between AVGO and BRO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between AVGO and BRO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$6.01
BRO:
$4.76
AVGO:
65.99
BRO:
12.18
AVGO:
0.82
BRO:
0.89
AVGO:
25.64
BRO:
2.18
AVGO:
$75.47B
BRO:
$6.43B
AVGO:
$50.53B
BRO:
$3.82B
AVGO:
$41.76B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. BRO — Ранг доходности на риск
AVGO
BRO
Сравнение AVGO c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.93 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.59 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -1.66 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.12 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.56 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.50 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и BRO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -55.85% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -50.55% | +21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -55.85% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -55.85% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -55.85% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -52.91% | +35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -13.52% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 29.57% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и BRO
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 9.52% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 21.90% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 28.53% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 24.81% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 23.69% | +15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и BRO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и BRO
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and BRO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs BRO's -55.85%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор