PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с UEVM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. AVES is actively managed, while UEVM is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 18.05%/yr vs 16.44%/yr for UEVM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности AVES и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 5.73%.

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
0.33%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.73%
1 год
19.29%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и UEVM

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		5.73%22.74%11.92%17.41%-14.60%1.14%

Correlation

The correlation between AVES and UEVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between AVES and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и UEVM

Секторы
AVES
UEVM

Финансовые услуги

25.3%
17.7%

Технологии

21.4%
15.5%

Промышленность

13.3%
8.7%

Сырьевые материалы

9.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.0%

Энергетика

4.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.5%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Здравоохранение

2.1%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
4.1%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
UEVM
17.7%

Технологии

AVES
21.4%
UEVM
15.5%

Промышленность

AVES
13.3%
UEVM
8.7%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
UEVM
4.6%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
UEVM
5.0%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
UEVM
2.0%

Энергетика

AVES
4.0%
UEVM
5.2%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
UEVM
5.5%

Недвижимость

AVES
2.4%
UEVM
2.8%

Здравоохранение

AVES
2.1%
UEVM
4.4%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
UEVM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с SCHDUEVM с VWO

Доходность на риск

AVES vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.25

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.74

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.98

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

6.60

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AVES и UEVM

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-45.44%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.79%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-18.88%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.11%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-11.66%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.93%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и UEVM

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.55%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

12.57%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

15.53%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.96%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.41%

-1.29%

Сравнение комиссий AVES и UEVM

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и UEVM

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности UEVM в 3.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.14%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

AVES and UEVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.21%) compared to UEVM (5.55%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs UEVM's -45.44%.

On 3-year performance, AVES leads with 18.05% vs 16.44% for UEVM. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 18.05% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.95% for AVES.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Victory Capital. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.45% for UEVM.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор