PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с LVHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. AVES is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 18.05%/yr vs 20.97%/yr for LVHI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVES charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности AVES и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVES показывает доходность 11.39%, а LVHI немного выше – 11.45%.

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%4.59%

Correlation

The correlation between AVES and LVHI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.58

The correlation between AVES and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и LVHI

Секторы
AVES
LVHI

Финансовые услуги

25.3%
23.6%

Технологии

21.4%
0.1%

Промышленность

13.3%
13.4%

Сырьевые материалы

9.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.8%

Энергетика

4.0%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.7%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Здравоохранение

2.1%
7.4%

Коммунальные услуги

1.7%
10.4%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
LVHI
23.6%

Технологии

AVES
21.4%
LVHI
0.1%

Промышленность

AVES
13.3%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
LVHI
6.1%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
LVHI
5.3%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
LVHI
5.8%

Энергетика

AVES
4.0%
LVHI
17.4%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
LVHI
8.7%

Недвижимость

AVES
2.4%
LVHI
1.9%

Здравоохранение

AVES
2.1%
LVHI
7.4%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

AVES vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.10

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.24

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.84

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

19.99

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.10

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.81

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AVES и LVHI

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-32.31%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-6.08%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-11.99%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-1.79%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.52%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.47%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и LVHI

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

2.35%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

7.58%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

9.50%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.07%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

13.76%

+3.36%

Сравнение комиссий AVES и LVHI

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и LVHI

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности LVHI в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

AVES and LVHI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.21%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs LVHI's -32.31%.

On 3-year performance, LVHI leads with 20.97% vs 18.05% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 20.97% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.95% for AVES.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор