PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). AVES is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 18.05%/yr vs 20.51%/yr for IEMG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности AVES и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%.

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и IEMG

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.89%

Correlation

The correlation between AVES and IEMG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between AVES and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и IEMG

Секторы
AVES
IEMG

Финансовые услуги

25.3%
18.4%

Технологии

21.4%
35.0%

Промышленность

13.3%
9.0%

Сырьевые материалы

9.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.4%

Энергетика

4.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.4%
1.7%

Здравоохранение

2.1%
3.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
IEMG
18.4%

Технологии

AVES
21.4%
IEMG
35.0%

Промышленность

AVES
13.3%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
IEMG
6.9%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
IEMG
9.5%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
IEMG
6.4%

Энергетика

AVES
4.0%
IEMG
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
IEMG
3.3%

Недвижимость

AVES
2.4%
IEMG
1.7%

Здравоохранение

AVES
2.1%
IEMG
3.7%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

AVES vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.99

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.58

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.10

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

11.68

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.99

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AVES и IEMG

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-38.71%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.21%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.21%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.00%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-12.97%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.50%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и IEMG

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 8.21%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

10.33%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

18.35%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

20.62%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.62%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.14%

-3.02%

Сравнение комиссий AVES и IEMG

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и IEMG

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVES and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to AVES (8.21%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs IEMG's -38.71%.

On 3-year performance, IEMG leads with 20.51% vs 18.05% for AVES. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 20.51% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.31% for IEMG.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор