PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с IDMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. AVES is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 18.05%/yr vs 24.47%/yr for IDMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVES charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности AVES и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 5.33%.

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%6.69%

Correlation

The correlation between AVES and IDMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between AVES and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и IDMO

Секторы
AVES
IDMO

Финансовые услуги

25.3%
42.4%

Технологии

21.4%
5.3%

Промышленность

13.3%
22.6%

Сырьевые материалы

9.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.2%

Энергетика

4.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.5%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Здравоохранение

2.1%
1.2%

Коммунальные услуги

1.7%
8.4%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
IDMO
42.4%

Технологии

AVES
21.4%
IDMO
5.3%

Промышленность

AVES
13.3%
IDMO
22.6%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
IDMO
10.2%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
IDMO
1.4%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
IDMO
2.2%

Энергетика

AVES
4.0%
IDMO
1.9%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
IDMO
2.5%

Недвижимость

AVES
2.4%
IDMO
2.0%

Здравоохранение

AVES
2.1%
IDMO
1.2%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

AVES vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.12

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.67

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.57

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

6.49

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AVES и IDMO

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-39.38%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.31%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-12.65%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-4.49%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.75%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.99%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и IDMO

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.18%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.28%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

17.25%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.90%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.14%

-1.02%

Сравнение комиссий AVES и IDMO

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и IDMO

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IDMO в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AVES and IDMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.21%) compared to IDMO (6.18%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, IDMO leads with 24.47% vs 18.05% for AVES. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.47% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.95% for AVES.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.25% for IDMO.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор