PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с GNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. AVES is actively managed, while GNR is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 18.05%/yr vs 13.57%/yr for GNR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVES charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности AVES и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 15.95%.

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и GNR

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%7.41%

Correlation

The correlation between AVES and GNR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between AVES and GNR shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVES и GNR

Секторы
AVES
GNR

Финансовые услуги

25.3%
0.0%

Технологии

21.4%

-

Промышленность

13.3%
0.2%

Сырьевые материалы

9.8%
50.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Энергетика

4.0%
37.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.6%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Здравоохранение

2.1%
0.0%

Коммунальные услуги

1.7%
0.0%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
GNR
0.0%

Технологии

AVES
21.4%
GNR

-

Промышленность

AVES
13.3%
GNR
0.2%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
GNR
50.3%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
GNR
6.3%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
GNR

-

Энергетика

AVES
4.0%
GNR
37.6%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
GNR
4.6%

Недвижимость

AVES
2.4%
GNR
0.8%

Здравоохранение

AVES
2.1%
GNR
0.0%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

AVES vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.23

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.86

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.72

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

18.00

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AVES и GNR

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-51.37%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-7.97%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-21.15%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.04%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-14.94%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.08%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и GNR

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.49%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

13.73%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

16.88%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.30%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

21.90%

-4.78%

Сравнение комиссий AVES и GNR

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и GNR

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности GNR в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

AVES and GNR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.21%) compared to GNR (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs GNR's -51.37%.

On 3-year performance, AVES leads with 18.05% vs 13.57% for GNR. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 18.05% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

AVES has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.56% for GNR.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while GNR is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор