PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с VFMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.33%/yr vs 13.14%/yr for VFMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 20.45%.

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.23%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.45%
6 месяцев
18.24%
1 год
37.84%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и VFMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		20.45%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%6.12%

Correlation

The correlation between AVDV and VFMO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between AVDV and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и VFMO

Секторы
AVDV
VFMO

Сырьевые материалы

22.5%
6.4%

Промышленность

21.3%
24.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.7%

Финансовые услуги

13.7%
6.5%

Энергетика

10.8%
7.3%

Технологии

6.4%
17.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Здравоохранение

2.1%
22.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.7%
0.2%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
VFMO
6.4%

Промышленность

AVDV
21.3%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
VFMO
8.7%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
VFMO
6.5%

Энергетика

AVDV
10.8%
VFMO
7.3%

Технологии

AVDV
6.4%
VFMO
17.5%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
VFMO
2.5%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
VFMO
22.9%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
VFMO
0.2%

Недвижимость

AVDV
1.1%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

AVDV vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.75

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.32

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.46

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

13.00

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VFMO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.75

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AVDV и VFMO

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-36.77%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.98%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-24.40%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-25.80%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-3.42%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.76%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.92%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и VFMO

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.20%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.02%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

21.75%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

21.80%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

23.61%

-3.86%

Сравнение комиссий AVDV и VFMO

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и VFMO

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VFMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.64%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and VFMO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.20%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 13.14% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.64% for VFMO.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.13% for VFMO.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор