PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с SPYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDV returned 26.61%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.97%.

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%3.95%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between AVDV and SPYI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between AVDV and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и SPYI

Секторы
AVDV
SPYI

Сырьевые материалы

22.5%
1.8%

Промышленность

21.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.1%

Финансовые услуги

13.7%
11.8%

Энергетика

10.8%
3.5%

Технологии

6.4%
35.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Здравоохранение

2.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
SPYI
1.8%

Промышленность

AVDV
21.3%
SPYI
8.4%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
SPYI
10.1%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
SPYI
11.8%

Энергетика

AVDV
10.8%
SPYI
3.5%

Технологии

AVDV
6.4%
SPYI
35.5%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
SPYI
4.9%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
SPYI
8.5%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
SPYI
11.2%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
SPYI
2.3%

Недвижимость

AVDV
1.1%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

AVDV vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.06

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.78

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.63

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

13.60

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.17

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AVDV и SPYI

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-16.47%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-7.72%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-16.47%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.11%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-1.80%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.49%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и SPYI

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.87%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

7.78%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

9.88%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.95%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

12.95%

+6.80%

Сравнение комиссий AVDV и SPYI

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и SPYI

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SPYI в 11.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and SPYI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.61% vs 15.60% for SPYI. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.61% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.81% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Avantis and Neos. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.68% for SPYI.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор