PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). AVDV is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.33%/yr vs 17.72%/yr for OUNZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%.

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и OUNZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%0.88%

Correlation

The correlation between AVDV and OUNZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.32

The correlation between AVDV and OUNZ shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDV и OUNZ

Секторы
AVDV
OUNZ

Сырьевые материалы

22.5%

-

Промышленность

21.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Финансовые услуги

13.7%

-

Энергетика

10.8%

-

Технологии

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.1%
100.0%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
OUNZ

-

Промышленность

AVDV
21.3%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
OUNZ

-

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
OUNZ

-

Энергетика

AVDV
10.8%
OUNZ

-

Технологии

AVDV
6.4%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
OUNZ

-

Здравоохранение

AVDV
2.1%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
OUNZ

-

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
OUNZ

-

Недвижимость

AVDV
1.1%
OUNZ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

AVDV vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.14

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.53

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.52

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

3.82

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.14

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AVDV и OUNZ

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-21.77%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-20.00%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.00%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-21.01%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-19.83%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.58%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

7.96%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и OUNZ

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеют волатильность 5.49% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.67%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

23.29%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

26.66%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.99%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

16.00%

+3.75%

Сравнение комиссий AVDV и OUNZ

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и OUNZ

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and OUNZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs OUNZ's -21.77%.

On 5-year performance, OUNZ leads with 17.72% vs 13.33% for AVDV. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 17.72% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for OUNZ.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: Avantis and Merk. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.25% for OUNZ.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор